Low Volatility-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in den Low-Volatility-Faktor mit ETFs
Wie investiere ich in Low Volatility-ETFs?
Bei Aktientiteln mit niedriger Volatilität ist im Vergleich zum eingegangenen Risiko eine überdurchschnittliche Rendite zu erwarten. Dies soll sich im Low-Volatility-Faktor ausdrücken. Eine solch spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Dahinter stehen verschiedene Theorien: etwa, dass Aktien mit geringer Volatilität von den Anlegern als weniger lohnend angesehen werden, da weniger Risiken eingegangen werden würden. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Investoren grundsätzlich ihre Fähigkeit überschätzen, die Zukunft vorherzusagen. Bei besonders volatilen Aktientiteln herrsche größere Uneinigkeit, was zu einer höheren Volatilität und zu einer geringeren Rendite führen soll.
Entwicklung des MSCI World Minimum Volatility
Low-Volatility-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf den Low-Volatility-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Low-Volatility-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Low-Volatility-ETFs im Detail vergleichen
Alle Low-Volatility-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)IE00B8FHGS14 | 2.438 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CIE00BL25JN58 | 799 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)IE00BKVL7778 | 392 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE000EJ2EHO7 | 248 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 21.12.24
Performance-Vergleich der Low-Volatility-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Low-Volatility-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 5,14% | 5,97% | 9,93% | 21,18% | 15,78% | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 4,50% | 5,06% | 10,19% | 20,60% | 15,16% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4,49% | 5,05% | 10,12% | 20,54% | 15,03% | |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 4,18% | 4,46% | - | - | - |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 22,65% | -2,16% | -8,69% | 18,33% | -6,54% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 22,56% | -2,15% | -8,78% | 18,30% | -6,50% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 22,50% | 0,00% | -10,26% | 20,16% | - | |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen