Value-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in den Value-Faktor mit ETFs
Wie investiere ich in Value-Faktor-ETFs?
Der Value-Faktor steht für Unternehmen, die am Kapitalmarkt besonders niedrig bewertet sind. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass günstig bewertete Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als der breite Markt. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Ermittelt wird dieser meist mit dem sogenannten „Kurs-Gewinn-Verhältnis”. Üblicherweise wird dazu der aktuelle Aktienkurs mit dem Gewinn der letzten Periode verglichen. Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Etwas fortgeschrittenere Ansätze nutzen noch weitere Messgrößen wie etwa den Preis zum Buchwert und das Verhältnis des Unternehmenswertes zum operativen Cash-Flow.
Entwicklung des MSCI World Enhanced Value
1 Monat: 0,71%
1 Jahr: 14,45%
3 Jahre: 12,42%
5 Jahre: 22,12%
Value-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf den Value-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Value-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Value-ETFs im Detail vergleichen
Alle Value-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIE00BP3QZB59 | 3.347 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JM42 | 1.714 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)IE0003UVYC20 | 254 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc)IE000WX7BVB0 | 46 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)LU2555926372 | 24 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Swap-basiert | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)IE000X44UYY8 | 10 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)LU2555926455 | 4 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Swap-basiert | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)IE000SVSL9U5 | 2 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 16.11.24
Performance-Vergleich der Value-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Value-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | -0,29% | 2,11% | 5,29% | 24,72% | - | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | -0,38% | 2,02% | 5,20% | 24,59% | - | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | -0,62% | 2,17% | 5,09% | 22,83% | - | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0,68% | 2,12% | 5,03% | 22,76% | - | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | -0,69% | -3,22% | -1,49% | 16,04% | 12,71% | |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | -0,69% | -3,23% | -1,50% | 15,97% | 12,93% | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 0,87% | 0,41% | 2,35% | - | - | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0,94% | 0,41% | 2,39% | - | - |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 18,65% | 5,93% | - | - | - | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 18,56% | 5,91% | - | - | - | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 16,86% | - | - | - | - | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) | 16,78% | - | - | - | - | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 13,65% | - | - | - | - | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 13,63% | - | - | - | - | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 10,23% | 8,39% | -9,10% | 24,79% | -12,95% | |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 10,23% | 8,40% | -8,71% | 24,40% | -12,49% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen