I migliori ETF multi-fattore
Come investire nel multi-fattore utilizzando gli ETF
Come posso investire in ETF multi-fattoriali?
Le strategie fattoriali sono strategie azionarie che utilizzano osservazioni e dati scientifici sui titoli azionari e la loro performance. Le specifiche osservazioni basate sulla ricerca sono definite “fattori”. Sulla base di analisi scientifiche, l’obiettivo è quello di identificare titoli che avranno una performance superiore rispetto al mercato nel futuro. Sono stati identificate delle caratteristiche in mercati specifici oltre ad aver esaminato i medesimi fattori.Gli ETF multi-fattoriali approfittano dell’uso di tale conoscenza combinando diverse strategie fattoriali. In molti casi, ciò è fatto investendo direttamente nei titoli azionari rilevanti e non in singoli ETF fattoriali. Alcuni ETF gestiscono in maniera attiva la ponderazione di diversi fattori, mentre altri scelgono ponderazioni strategiche e le mantengono nel tempo. Pertanto, riteniamo valga la pena effettuare un confronto.
In questa guida agli investimenti troverete tutti gli ETF multi-fattoriali disponibili a livello globale. Al momento, ci sono 11 ETF multi-fattoriali disponibili.
MSCI World Diversified Multiple-Factor performance
ETF multi-fattore a confronto
Quando si sceglie un ETF multi-fattore si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF multi-fattore, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF multi-fattore
Confronto grafico di tutti gli ETF multi-fattore
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USDIE00BKZGB098 | 1.254 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccIE00BJQRDN15 | 598 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 | 560 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933 | 325 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 | 172 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg AccIE00BJQRDP39 | 170 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69 | 62 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119 | 37 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg DistIE0008YN55P8 | 36 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Franklin Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 | 19 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00 | 11 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
Fonte: justETF.com; Al 20/11/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF multi-fattore
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF multi-fattore a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
Fonte: justETF.com; Al 31/10/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi