The best Multi-Factor ETFs

How to invest in multi-factor ETFs

0,20% p.a. - 0,55% p.a.

Les frais totaux sur encours annuels (TER) des multi-factor ETFs

9 indices

sur le secteur a multi-factor ETF investissables via des ETF

13 ETF

sur le secteur a multi-factor ETF

Les meilleurs ETF pour le secteur a multi-factor ETF

How do I invest in multi-factor ETFs?

Factor strategies are equity strategies that use scientific observations and patterns related to stocks and their performance. The specific research-based observation is referred to as "factor". Based on the scientific findings, the goal is to identify securities that will outperform the broad market in the future. As well as examining the factors themselves, patterns of their occurrence in specific market stages have been identified.

Multi-factor ETFs make use of this knowledge by combining several factor strategies. In most cases, this is done by investing directly in the relevant stocks and not in single-factor ETFs. Some ETFs actively manage the weighting of the different factors, while others choose strategic weightings and maintain them over time. It is therefore worth comparing.

In this investment guide, you will find all available worldwide multi-factor ETFs. Currently, there are 13 multi-factor-ETFs available.

La recommandation justETF : Trouvez les meilleures offres de courtage en ligne pour votre investissement en ETF ! En savoir plus

Performance de l'indice MSCI World Diversified Multiple-Factor

1 mois: 2,09%

1 an: 28,52%

3 ans: 25,67%

5 ans: 65,44%

Comparaison des Multi-Factor ETF

Les principales caractéristiques en un coup d’œil

Pour la sélection d’un multi-factor ETFs, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des multi-factor strategies avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.

Comparaison détaillée de tous les Multi-Factor ETFs
Comparaison graphique de tous les Multi-Factor ETFs

ETF ISIN	Taille fonds en M EUR	Frais en %	Utilisation des revenus	Domicile du fonds	Méthode de réplication
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USDIE00BKZGB098	1 254	0,25% p.a.	Distribution	Irlande	Réplication complète
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccIE00BJQRDN15	598	0,30% p.a.	Capitalisation	Irlande	Réplication complète
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83	560	0,50% p.a.	Capitalisation	Irlande	Échantillonnage optimisé
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933	325	0,50% p.a.	Capitalisation	Irlande	Échantillonnage optimisé
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96	172	0,20% p.a.	Capitalisation	Irlande	Réplication complète
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg AccIE00BJQRDP39	170	0,30% p.a.	Capitalisation	Irlande	Réplication complète
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69	62	0,50% p.a.	Distribution	Irlande	Échantillonnage optimisé
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)LU1602145119	37	0,40% p.a.	Capitalisation	Luxembourg	Réplication complète
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg DistIE0008YN55P8	36	0,30% p.a.	Distribution	Irlande	Réplication complète
Franklin Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83	19	0,30% p.a.	Capitalisation	Irlande	Réplication complète
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BYXPXK00	11	0,55% p.a.	Capitalisation	Irlande	Échantillonnage optimisé
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD (Acc)IE0000378O66	4	0,25% p.a.	Capitalisation	Irlande	Réplication complète
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR USDLU1602145200	3	0,40% p.a.	Capitalisation	Luxembourg	Réplication complète

Source : justETF.com ; situation au : 20/11/2024

Quel est le meilleur Multi-Factor ETF?

Comparaison des performances des multi-factor ETFs

Le tableau suivant compare les performances de tous les multi-factor ETFs. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.

Par périodes
Par années

ETF	1 mois en %	3 mois en %	6 mois en %	1 an en %	3 ans en %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc	-0,89%	1,70%	8,60%	39,10%	32,70%
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Dist	-0,89%	1,71%	8,61%	39,10%	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc	0,72%	1,70%	8,34%	37,74%	43,43%
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	-0,58%	1,90%	9,16%	28,06%	15,32%
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD (Acc)	0,59%	0,10%	7,52%	27,28%	-
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD	0,60%	0,12%	7,49%	27,28%	26,29%
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)	0,99%	1,69%	8,72%	26,64%	24,94%
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating	0,00%	1,90%	7,24%	25,95%	-
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing	-0,09%	1,80%	7,17%	25,37%	-
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating	-0,27%	1,47%	7,41%	25,07%	28,04%
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR USD	0,37%	1,52%	7,22%	24,73%	18,70%
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)	0,28%	1,70%	7,22%	24,45%	18,24%
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	-1,27%	-0,11%	6,40%	21,11%	13,64%

ETF	2024 en %	2023 en %	2022 en %	2021 en %	2020 en %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc	22,70%	19,82%	-8,71%	35,09%	0,86%
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Dist	20,99%	21,84%	-	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc	20,94%	21,86%	-14,41%	27,02%	6,80%
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)	17,61%	10,98%	-10,10%	30,39%	1,21%
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	16,26%	12,33%	-15,77%	21,68%	7,19%
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD	15,93%	17,93%	-12,47%	29,85%	5,18%
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD (Acc)	15,85%	17,98%	-	-	-
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating	14,77%	9,42%	-4,70%	32,81%	-2,66%
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating	14,66%	-	-	-	-
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing	14,57%	-	-	-	-
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C)	13,87%	9,69%	-9,10%	28,15%	-2,51%
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR USD	13,64%	9,60%	-9,41%	29,04%	-2,71%
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	10,60%	8,58%	-10,87%	26,83%	-0,11%

Source : justETF.com ; situation au : 31/10/2024 ; indications en EUR, distributions comprises