The best Low Volatility ETFs
How to invest in low-volatility ETFs
How do I invest in low volatility stocks?
Stocks with low volatility tend to yield an excess return compared to the risk taken. This research-based observation is referred to as the low-volatility factor.There are various possible explanations for this: For example, shares with low volatility may be perceived as less rewarding by investors as they are associated with less risk. Another theory suggests that investors generally overestimate their ability to forecast. For particularly volatile stocks, there is a greater disagreement between investors, which should lead to higher volatility and lower returns.
This factor strategy can also be implemented by means of an index. In this investment guide, you will find all available worldwide low volatility ETFs. Currently, there are 7 ETFs available.
Performance de l'indice MSCI World Minimum Volatility
Comparaison des Low-Volatility ETF
Pour la sélection d’un low-volatility ETFs, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des the low-volatility factor avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.
Comparaison détaillée de tous les Low-Volatility ETFs
Comparaison graphique de tous les Low-Volatility ETFs
| ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)IE00B8FHGS14 | 2 737 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CIE00BL25JN58 | 743 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)IE00BKVL7778 | 516 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE000EJ2EHO7 | 272 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1CIE0008YN0OY8 | 18 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)IE00BMCZLJ20 | 13 | 0,30% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF AccIE000N42HDP2 | 4 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
Source : justETF.com ; situation au : 16/11/2024
Comparaison des performances des low-volatility ETFs
Le tableau suivant compare les performances de tous les low-volatility ETFs. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.
| ETF | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 0,49% | 2,16% | 9,61% | 25,71% | - | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -0,15% | 1,35% | 7,84% | 19,93% | 21,01% | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0,46% | 2,15% | 8,89% | 19,31% | 21,49% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0,45% | 2,10% | 8,82% | 19,23% | 21,29% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 0,39% | 2,03% | 8,75% | 19,15% | 21,20% | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | -0,33% | 1,41% | 8,04% | 17,06% | - | |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | -0,62% | - | - | - | - |
| ETF | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 18,01% | 9,66% | - | - | - | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 14,37% | 4,05% | -4,21% | 23,71% | -6,08% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 14,29% | 4,04% | -4,29% | 23,68% | -6,05% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 14,10% | 4,03% | -4,23% | 23,62% | - | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 13,28% | 6,25% | -5,72% | 25,58% | - | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 12,61% | - | - | - | - | |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | - | - | - | - | - |
Source : justETF.com ; situation au : 31/10/2024 ; indications en EUR, distributions comprises