ORLEN SA
ISIN PLPKN0000018
|WKN 929424
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der ORLEN-Konzern bezeichnet sich als marktführend in der Erdölindustrie in Mittel- und Osteuropa. Die ORLEN Gruppe verwaltet mehrere Raffinerien, davon drei in Polen (Pock, Trzebinia und Jedlicze), zwei in der Tschechischen Republik (Litvinov und Kralupy) und eine in Litauen (Mazeiku). Die Jahreskapazität beim Rohöl beläuft sich auf mehr als 32 Millionen Tonnen. Die Gruppe ist zudem ein grosser Hersteller von Petrochemikalien, auf denen Produkte von Chemieunternehmen basieren. Ausserdem ist ORLEN alleinige Gesellschafterin der ORLEN Deutschland, die Kraftstoff über eine Kette von Tankstellen unter der Marke STAR in Deutschland vertreibt. 2022 vollzog ORLEN die Übernahme der bis dato börsennotierten Grupa LOTOS S.A. gegen die Ausgabe von Aktien. Lotos war der zweitgrösste Kraftstoffraffineriebetreiber in Polen. Im gleichen Jahr erfolgte die Fusion mit der zuvor ebenfalls börsennotierten Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Quelle: AfU Research GmbH
Quelle: AfU Research GmbH
Energie Zwischengeschaltete Energiegewinnung Downstream Energie Polen
Chart
Finanzkennzahlen
Kennzahlen
| Marktkapitalisierung, EUR | 13.874,98 Mio. |
| Gewinn je Aktie, EUR | 2,05 |
| KBV | 0,41 |
| KGV | 5,83 |
| Dividendenrendite | 8,02% |
Gewinn- und Verlustrechnung (2023)
| Umsatz, EUR | 82.173,51 Mio. |
| Jahresüberschuss, EUR | 4.558,74 Mio. |
| Gewinnmarge | 5,55% |
In welchen ETFs ist ORLEN SA enthalten?
ORLEN SA ist in 97 ETFs enthalten. Diese ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Der ETF mit dem grössten ORLEN SA-Anteil ist der Expat Poland WIG20 UCITS ETF.
| ETF | Gewichtung | Anlagefokus | Titel | TER | Fondsgrösse Mio. EUR | Rendite 1J | WKN | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 0,33% | Aktien Welt Dividenden | 100 | 0,38% | 1.114 | +21,78% | A2JAHJ | NL0011683594 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.260 | 0,18% | 4.473 | +17,00% | A0HGWC | IE00B0M63177 |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 4,31% | Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig | 17 | 0,30% | 21 | -1,19% | LYX04M | LU2082998167 |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.284 | 0,15% | 2.473 | +16,38% | A1JCMZ | IE00B5SSQT16 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,08% | Aktien Emerging Markets | 3.229 | 0,18% | 1.238 | +16,07% | A2JDYF | IE00BD45KH83 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF GBP PfHdg Dist | 0,00% | Aktien Welt | 2.420 | 0,20% | 70 | +30,51% | A3EC3G | IE000UJC4MR1 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.283 | 0,18% | 3.271 | +17,41% | A0RPWJ | IE00B4L5YC18 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.294 | 0,18% | 5.432 | +17,19% | A12GVR | IE00BTJRMP35 |
| Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 0,07% | Aktien Europa | 601 | 0,20% | 2.673 | +13,01% | DBX1A7 | LU0328475792 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF UCITS ETF Acc | 0,01% | Aktien Welt | 2.229 | 0,07% | 54 | - | ETF151 | IE0003XJA0J9 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0,01% | Aktien Welt | 2.024 | 0,12% | 3.262 | +28,44% | A2PLS9 | IE00BK5BQV03 |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0,91% | Aktien Emerging Markets Multi-Faktor-Strategie | 151 | 0,80% | 12 | +12,17% | A1T861 | IE00B8X9NX34 |
| HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD | 0,15% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 485 | 0,25% | 1.254 | +26,70% | A116RM | IE00BKZGB098 |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.163 | 0,23% | 73 | +18,07% | A12DVN | LU1126036976 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,01% | Aktien Welt | 3.553 | 0,17% | 2.082 | +28,13% | A1JJTD | IE00B3YLTY66 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 2.023 | 0,37% | 45 | +24,12% | DBX0R5 | IE000VXC51U5 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 0,14% | Aktien Emerging Markets | 670 | 0,16% | 53 | +11,34% | A113FC | IE00BM67HJ62 |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETF | 14,30% | Aktien Polen | 18 | 1,38% | 0 | -3,17% | A2JAHA | BGPLWIG04173 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 1,74% | Aktien Europa Energie | 22 | 0,47% | 465 | -1,24% | A0H08M | DE000A0H08M3 |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 0,09% | Aktien Europa | 431 | 0,10% | 2.028 | +11,30% | A12CXZ | IE00BKX55S42 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0,10% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig | 2.808 | 0,18% | 806 | +16,76% | A2N6TJ | IE00BFNM3N12 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,01% | Aktien Welt | 3.553 | 0,17% | 11 | - | A40F93 | IE000DD75KQ5 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 0,01% | Aktien Welt | 2.024 | 0,12% | 3.220 | +29,39% | A12CX1 | IE00BKX55T58 |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 0,07% | Aktien Europa | 601 | 0,07% | 8.434 | +13,40% | LYX0Q0 | LU0908500753 |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) | 0,08% | Aktien Europa Sozial/Nachhaltig | 480 | 0,18% | 761 | +13,42% | A2H57X | LU1681040223 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0,07% | Aktien Europa | 601 | 0,25% | 8 | +11,27% | DBX0QN | LU1772333404 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.911 | 0,26% | 366 | +26,01% | A2H5B7 | IE00BDQZN337 |
| Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 0,34% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig | 307 | 0,35% | 478 | +15,13% | A3CR0S | LU2345046655 |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.163 | 0,18% | 1.389 | +17,15% | UB42AA | LU0480132876 |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0,01% | Aktien Welt | 2.312 | 0,17% | 58 | +29,44% | A2JQU4 | IE00BF1B7272 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,11% | Aktien Emerging Markets | 1.230 | 0,18% | 645 | +17,68% | A1JJTE | IE00B469F816 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,00% | Aktien Welt | 2.420 | 0,20% | 3 | +23,32% | A3EC3H | IE0006VDD4K1 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 2.023 | 0,25% | 4.726 | +29,43% | A1W8SB | IE00BGHQ0G80 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0,00% | Aktien Welt | 2.420 | 0,15% | 609 | +29,03% | A3D7QX | IE000716YHJ7 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,08% | Aktien Emerging Markets | 3.229 | 0,18% | 20.887 | +17,11% | A111X9 | IE00BKM4GZ66 |
| Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0,77% | Aktien Emerging Markets Multi-Faktor-Strategie | 314 | 0,45% | 44 | +16,82% | A2DTF1 | IE00BF2B0K52 |
| First Trust Global Equity Income UCITS ETF Dist | 0,27% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 313 | 0,60% | 25 | +15,68% | A2DGY5 | IE00BD842Y21 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.911 | 0,23% | 1.536 | +29,83% | A2PL57 | IE00BDQZMX67 |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0,11% | Aktien Emerging Markets | 1.283 | 0,18% | 3.045 | +16,92% | A2ATYY | LU1437017350 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.911 | 0,26% | 170 | +32,68% | A2JHVY | IE00BDQZN550 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0,10% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig | 2.808 | 0,18% | 3.223 | +16,85% | A2N6TH | IE00BFNM3P36 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0,16% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig | 1.028 | 0,18% | 724 | +14,75% | A2PDNR | IE00BHZPJ122 |
| Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0,09% | Aktien Europa | 409 | 0,05% | 61 | +12,49% | A2PBLF | LU1931974262 |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF - EUR Hedged Dist | 0,07% | Aktien Europa | 601 | 0,15% | 107 | +11,85% | LYX0WH | LU1574142243 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.911 | 0,26% | 102 | +21,86% | A2H9EJ | IE00BYVHJM24 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 0,16% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig | 1.028 | 0,18% | 4.406 | +15,79% | A2PCB0 | IE00BHZPJ239 |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D) | 0,11% | Aktien Emerging Markets | 1.283 | 0,18% | 522 | +16,94% | A2H9Q0 | LU1737652583 |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | 0,10% | Aktien Europa Sozial/Nachhaltig | 321 | 0,10% | 277 | +11,13% | A2N4PS | IE00BFXR5V83 |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0,08% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig | 470 | 0,19% | 45 | +15,35% | A2QGUZ | IE00BMDBMY19 |
| Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | 0,09% | Aktien Europa | 409 | 0,05% | 56 | +13,36% | A2PWMH | LU2089238039 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 0,07% | Aktien Europa | 600 | 0,20% | 633 | +12,80% | A2QP4B | DE000A2QP4B6 |
| First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 0,27% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 313 | 0,60% | 3 | +16,61% | A14X87 | IE00BYTH6121 |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 1,09% | Aktien Emerging Markets Value | 171 | 0,40% | 310 | +24,88% | A2JJAQ | IE00BG0SKF03 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,01% | Aktien Welt | 3.631 | 0,22% | 14.815 | +28,50% | A2PKXG | IE00BK5BQT80 |
| Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF DR (C) | 0,23% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig | 477 | 0,18% | 1.108 | +14,27% | A2PZDB | LU2109787551 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,07% | Aktien Europa | 600 | 0,20% | 5.982 | +12,87% | 263530 | DE0002635307 |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 0,01% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 3.620 | 0,50% | 62 | +24,68% | WELT0B | IE000FPWSL69 |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 0,91% | Aktien Europa Dividenden | 144 | 0,25% | 38 | +18,40% | A2QK9U | IE00BMYDM919 |
| L&G Global Equity UCITS ETF | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.255 | 0,10% | 215 | +28,98% | A2N4PQ | IE00BFXR5S54 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.911 | 0,26% | 63 | +26,82% | A2H5B6 | IE00BDQZN667 |
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF | 0,44% | Aktien Emerging Markets Islam-konform | 302 | 0,35% | 251 | +7,69% | A0NA47 | IE00B27YCP72 |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist | 0,09% | Aktien Europa Fundamental/Quality | 486 | 0,39% | 10 | +15,29% | A0M2EC | IE00B23D8X81 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 5C USD Hedged | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 2.023 | 0,37% | 5 | +29,74% | DBX0R8 | IE000WGF1X01 |
| Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 0,01% | Aktien Welt | 1.404 | 0,05% | 535 | +29,72% | A2PWMK | LU2089238203 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.911 | 0,26% | 803 | +26,78% | A2H5B5 | IE00BDQZN774 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.294 | 0,18% | 214 | +17,13% | DBX0RB | IE000GWA2J58 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0,01% | Aktien Welt | 2.348 | 0,20% | 15.569 | +28,81% | A1JMDF | IE00B6R52259 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 1,20% | Aktien Welt Dividenden | 100 | 0,46% | 2.572 | +23,96% | A0F5UH | DE000A0F5UH1 |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.284 | 0,15% | 279 | +16,79% | A3DN5N | IE000KCS7J59 |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,01% | Aktien Welt | 2.312 | 0,17% | 340 | +23,96% | A2JQU5 | IE00BF1B7389 |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 0,10% | Aktien Emerging Markets | 1.163 | 0,18% | 2.808 | +18,16% | A1W3CN | LU0950674175 |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0,01% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 3.620 | 0,50% | 325 | +25,13% | WELT0A | IE0001UQQ933 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 0,00% | Aktien Welt | 2.420 | 0,15% | 63 | +28,80% | A3D7QY | IE0000QLH0G6 |
| Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) | 0,01% | Aktien Welt | 1.404 | 0,05% | 805 | +29,77% | A2PBLJ | LU1931974692 |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 4,31% | Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig | 17 | 0,30% | 98 | -1,20% | LYX02P | LU1834988278 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | 0,07% | Aktien Europa | 601 | 0,07% | 196 | +13,20% | DBX0TR | LU2581375156 |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 0,11% | Aktien Emerging Markets | 1.283 | 0,18% | 165 | +17,03% | A2QLH9 | LU2277591868 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 11,53% | Aktien Polen | 14 | 0,74% | 108 | +0,92% | A1H5UP | IE00B4M7GH52 |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 1,55% | Aktien Emerging Markets Dividenden | 496 | 0,46% | 115 | +15,44% | A12HUR | IE00BQQ3Q067 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 3,37% | Aktien Europa Dividenden | 30 | 0,32% | 365 | +12,42% | 263529 | DE0002635299 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF 1C | 0,06% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 640 | 0,19% | 18 | +17,35% | DBX0TK | IE000DNSAS54 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF UCITS ETF Dist | 0,01% | Aktien Welt | 2.229 | 0,07% | 1.949 | - | ETF150 | IE0009HF1MK9 |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 0,56% | Aktien Europa Mid Cap | 200 | 0,21% | 432 | +11,14% | 593399 | DE0005933998 |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) | 0,15% | Aktien Emerging Markets | 680 | 0,18% | 8 | - | A40BZQ | IE000W8RYVC0 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,07% | Aktien Europa | 532 | 0,10% | 890 | +13,51% | A2PLBK | IE00BK5BQX27 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0,01% | Aktien Welt | 3.631 | 0,22% | 15.282 | +28,49% | A1JX52 | IE00B3RBWM25 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 0,01% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.911 | 0,26% | 768 | +31,30% | A2H5B8 | IE00BDQZN113 |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0,01% | Aktien Welt | 2.312 | 0,12% | 3.427 | +28,84% | A1JJTC | IE00B44Z5B48 |
| HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0,15% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 485 | 0,25% | 4 | +26,79% | A3DRF6 | IE0000378O66 |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist | 0,08% | Aktien Europa Sozial/Nachhaltig | 477 | 0,19% | 34 | +12,87% | ETF960 | DE000ETF9603 |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 1,55% | Aktien Emerging Markets Dividenden | 496 | 0,46% | 19 | +15,09% | A2ARXB | IE00BDF12W49 |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0,15% | Aktien Emerging Markets | 680 | 0,18% | 1.507 | +16,82% | A2QAFK | IE00BMG6Z448 |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 0,14% | Aktien Emerging Markets | 680 | 0,16% | 20 | +18,11% | A2PRUG | LU2050966394 |
| Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C) | 0,15% | Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 926 | 0,18% | 411 | +15,98% | A2PZC5 | LU2109787049 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 0,07% | Aktien Europa | 532 | 0,10% | 2.949 | +13,48% | A1T8FS | IE00B945VV12 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc | 0,00% | Aktien Welt | 2.420 | 0,20% | 2 | - | A3EKP3 | IE000SHR0UX9 |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,09% | Aktien Europa | 431 | 0,10% | 544 | +11,32% | A2PLBL | IE00BK5BQY34 |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -22,75% |
| 1 Monat | -6,16% |
| 3 Monate | -22,25% |
| 6 Monate | -34,74% |
| 1 Jahr | -23,71% |
| 3 Jahre | -36,92% |
| 5 Jahre | -54,99% |
| Seit Auflage (MAX) | -8,05% |
| 2023 | +4,95% |
| 2022 | -18,54% |
| 2021 | +16,81% |
| 2020 | -34,44% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 29,73% |
| Volatilität 3 Jahre | 36,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 36,99% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,80 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -35,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,99% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -63,60% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -75,22% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.