TER
0.65% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Swap-based
Fund size
747 m
Overview
Description
The Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) seeks to track the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value index. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Investment focus | Equity, United States, Sector Strategy, Value |
| Fund size | CHF 747 m |
| Total expense ratio | 0.65% p.a. |
| Replication | Synthetic (Swap-based) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 12.50% |
| Inception/ Listing Date | 22 June 2015 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Ossiam |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH |
| Revision Company | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Swiss paying agent | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germany | Unknown |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Collateral manager | State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,79% |
| 1 Monat | +4,22% |
| 3 Monate | +7,09% |
| 6 Monate | +15,81% |
| 1 Jahr | +23,45% |
| 3 Jahre | +29,81% |
| 5 Jahre | +75,50% |
| Seit Auflage (MAX) | +208,01% |
| 2023 | +16,42% |
| 2022 | -14,11% |
| 2021 | +30,94% |
| 2020 | +8,46% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,50% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,72% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,87 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,91% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,67% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPU | CAPU IM ICAPU | CAPU.MI | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPU | CAPU FP ICAPU | CAPU.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPU | CAPU SW ICAPU | CAPU.S | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | USCP | USCP GY ICAPU | USCP.DE ICAPUINAV.PA | BNP PARIBAS |
Further information
Further ETFs on the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2,587 | 0.65% p.a. | Accumulating | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR).
What is the ticker of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
The primary ticker of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) is -.
What is the ISIN of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
The ISIN of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) is LU1079841273.
What are the costs of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
The total expense ratio (TER) of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) amounts to 0.65% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) paying dividends?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
The fund size of Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) is 747m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
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